网格交易策略是一种不预测价格涨跌的交易方法，按照价格在网格的走势形态执行交易。通常是在股票在市场上买卖的金额下跌至一个网格时，进行买入；在价格趋势上涨至一个网格时，进行卖出。网格交易法是一种买跌卖涨的交易方式，它是属于逆势的交易方式，与常见的价格趋势交易相反。

  网格交易策略的第一步是设定价值中枢（基准价格），然后利用网格高度，对投资标的进行机械式操作。我们以下图为例，当价格低于基准价格1个网格高度，我们买入1份的仓位，如果价格持续下跌，跌破2个网格高度，我们继续买入第2份的仓位，如果此时价格持续上涨，又涨回到了基准价格下方的1个网格高度，我们卖出第2份买入的仓位，如果价格仍然持续上涨到了基准价格，我们再继续卖出第1份买入的仓位。而对于先卖空、后买入回补的做空操作，相当于是与做多完全相反的操作，价格每上涨1个网格高度，就做空1份的头寸，而价格每下跌1个网格高度，就平掉1份做空的头寸。

  网格交易策略的优点是充分的捕捉市场上下的大幅波动，只要价格不出现极速的单方向行情，网格交易就能一次又一次的赚取市场往复波动的利润。我们的角度来看一个具体的例子，假设某只股票的价格从11元跌到3.87元，而后又涨回到11元，如果我们只是持有该股票，最终的收益率是0，而如果我们按照下表每档10%来进行单向做多的网格交易（A股只能做多），根据测算，网格交易总计买入97104.47元，卖出后总计收回107782.75元，总体收益11%。

  网格交易策略，配合马丁格尔仓位管理，不出意外的状况下资金曲线度角上扬的。但网格交易比较害怕单边行情，我们应该对单边行情进行风控预案的设计，下图测试曲线向下的阶段，是不可避免的单边行情带来的回撤。

  发明者量化(原BotVS)是首家支持商品期货与数字货币(比特币量化交易、区块链资产量化交易)的量化交易买卖平台, 支持Javascript/Python/可视化/麦语言/C++ 五种编程语言，在币圈的量化交易中，应用尤其广泛。本期分享，技术宅将借助发明者量化平台，采用JavaScript语言，实现一个带风控的数字货币的双向网格交易策略。

  对于这一个数字货币的双向网格交易策略，我们在实现的时候，将它拆解为了一个个的功能模块来实现，而每一个功能模块，都用一个或几个函数进行封装。下面我们介绍一下程序中最重要的几个模块。

  网格挂单模块：根据计算的动态网格中心，按照向上间隔一定价格距离，依次挂卖单，同时向下间隔一定价格距离，依次对称的挂买单，数量也可以再一次进行选择是按照等量挂单，还是马丁加仓法挂单，并记录下所有报单的ID。报单结束，休眠一段时间后，根据报单ID再次查询所有报单，返回订单结构体。

  检查订单成交模块：遍历所有的在途报单，如果挂入的开仓单成交，立即按照开仓单成交的方向，反向挂入平仓单，平仓单的挂单价格是开仓价格盈利一个网格单位所计算得到的价格；如果挂入的平仓单成交，也是类似逻辑，立即挂入反向的开仓单，同时开仓单的挂单价格是平仓时对应上次开仓单的挂单价格不变。

  止损模块：首先计算最新中间价，如果新的中间价偏离了网格报单中间价20%的比例，撤掉所有订单，并对当前的亏损仓位全部止损。例如，价格向下偏离原始网格中点，平掉所有多头仓位；而价格向上偏离，平掉所有空头仓位。平仓结束后，将新的中间价设为网格中点，并调用挂单模块，重新报多空开仓的网格单。

  介绍完核心的三大模块，我们通过一张执行流程图，来看一下这个网格策略交易系统的整体开发框架。

  首先，策略启动，我们调用init函数进行初始化，init函数执行两个功能，一是通过历史行情计算确定网格中点，二是读取账户信息，包括挂单、成交、钱、币等信息。

  接着，调用putGridOrder函数，执行网格挂单模块，在该模块的执行过程中，依赖init计算的网格中点，往上、往下分别等间隔的挂n份多单、空单。

  再接着运行checkStopLoss，检查当前最新行情是不是击穿所有网格并触发止损，此处有两个分支：如果触发止损，我们第一步平掉亏损方向的所有订单，平仓完成后重新执行初始化，即获取网格中点，读取账户，重新对新的网格中点执行网格挂单；而如果止损未触发，则执行checkout模块，检查挂单中是否有订单已被成交，如果开仓单被成交，则在对应止盈的格子价位挂反向平仓单，如果平仓单被成交，则在对应被成交的开仓价位，重新挂开仓单。通过流图我们大家可以看到，整个程序是一个无限循环判断+执行的过程。

  以上，就是我们对这个数字货币双向网格交易策略实现代码的详细介绍，欢迎各位扫码添加数量技术宅个人微信，领取策略的完整代码。

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